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97.07.10台証證券衍生性商品部
一、盤勢分析
美國華爾街又因次級房貸的餘震而引發金融類股的恐慌，加上伊朗試射導彈的消息使剛從高檔回落的油價又蠢蠢欲動，目前台股嘗試在七千點的整數關卡附近震盪築底，且有部份類股(例如：營建、鋼鐵)已經有止跌的跡象，但由於目前國際經濟情勢不明，系統性風險甚高，投資人還是保守為宜。雖然短線有跌深反彈的契機，但在選擇標的時仍需以進可攻、退可守的長線投資角度來思考，才不會又追高殺低。
二、新發行權証
本週新發行權證一共有103檔，以券商來看，元大11檔最多，群益、信證各有9檔，台証則是發行4檔。以標的來看，有66檔以電子股為標的，最近跌幅較大的金融類股則有14檔，還有4檔以台灣50ETF為標的，其餘則為傳產類股。
權證名稱 |
標的名稱 |
履約價 |
行使比例 |
發行張數 |
發行價格 |
溢價 |
發行波動率 |
標的產業 |
附註 |
大展B6 |
廣宇 |
72 |
1:0.2 |
20000 |
1.91 |
3.98% |
81.68% |
電子 |
重設型 |
大華GH |
日月光 |
34.38 |
1:0.2 |
20000 |
0.696 |
2.63% |
61.65% |
電子 |
重設型 |
大華GI |
神達 |
27.82 |
1:0.2 |
20000 |
0.646 |
3.02% |
62.74% |
電子 |
重設型 |
大華GI |
新興 |
74.76 |
1:0.1 |
20000 |
0.716 |
1.34% |
62.47% |
航運 |
重設型 |
大華GK |
新光金 |
26.6 |
1:0.2 |
20000 |
0.497 |
2.62% |
55.86% |
金融 |
重設型 |
大華GL |
華映 |
10.93 |
1:1 |
20000 |
0.994 |
12.73% |
60.16% |
電子 |
重設型 |
大華GM |
茂矽 |
29.75 |
1:0.2 |
20000 |
0.616 |
2.90% |
71.14% |
電子 |
重設型 |
大華GN |
鴻海 |
180.05 |
1:0.1 |
20000 |
1.591 |
1.15% |
55.90% |
電子 |
重設型 |
中信66 |
佳世達 |
29.25 |
1:0.5 |
20000 |
1.353 |
6.94% |
60.22% |
電子 |
重設型 |
中信67 |
揚智 |
63 |
1:0.2 |
20000 |
0.995 |
2.37% |
64.79% |
電子 |
重設型 |
中信68 |
第一金 |
41.25 |
1:0.5 |
20000 |
1.373 |
4.99% |
51.85% |
金融 |
重設型 |
中信RS |
茂迪 |
272.69 |
1:0.1 |
5000 |
3.583 |
1.51% |
62.51% |
電子 |
重設型 |
元大MM |
必翔 |
105.6 |
1:0.2 |
20000 |
1.752 |
2.49% |
62.25% |
生化 |
上限型 |
元大MN |
合勤 |
41.62 |
1:0.5 |
20000 |
1.483 |
5.34% |
60.95% |
電子 |
上限型 |
元大MP |
兆赫 |
125.25 |
1:0.1 |
20000 |
1.274 |
1.53% |
80.24% |
電子 |
上限型 |
元大MQ |
昱晶 |
303 |
1:0.1 |
20000 |
3.155 |
1.56% |
81.95% |
電子 |
上限型 |
元大MR |
台灣50ETF |
80.32 |
1:0.5 |
20000 |
2.448 |
4.57% |
43.82% |
ETF |
上限型 |
元大MS |
永豐餘 |
19.05 |
1:1 |
20000 |
1.364 |
10.74% |
55.79% |
造紙 |
上限型 |
元大MT |
晶技 |
76.8 |
1:0.2 |
20000 |
1.443 |
2.82% |
69.17% |
電子 |
上限型 |
元大MU |
華擎 |
180 |
1:0.2 |
20000 |
2.628 |
2.19% |
61.88% |
電子 |
上限型 |
元大MV |
綠能 |
259.5 |
1:0.1 |
20000 |
2.887 |
1.67% |
81.52% |
電子 |
上限型 |
元大SZ |
順達 |
193.5 |
1:0.2 |
6000 |
3.902 |
3.02% |
73.78% |
電子 |
上限型 |
元大TA |
合晶 |
179.25 |
1:0.2 |
6000 |
3.812 |
3.19% |
71.31% |
電子 |
上限型 |
元富HX |
中信金 |
36 |
1:0.2 |
20000 |
0.616 |
1.76% |
50.40% |
金融 |
重設型 |
元富HY |
中鴻 |
37.35 |
1:0.2 |
20000 |
0.726 |
2.92% |
60.61% |
鋼鐵 |
重設型 |
元富HZ |
昱晶 |
312 |
1:0.1 |
20000 |
4.318 |
2.08% |
85.10% |
電子 |
重設型 |
元富JA |
環電 |
24.52 |
1:0.5 |
20000 |
1.124 |
6.87% |
60.13% |
電子 |
重設型 |
台証EJ |
國賓 |
67.5 |
1:0.2 |
20000 |
1.472 |
3.27% |
69.50% |
觀光 |
重設型 |
台証SM |
群聯 |
266.25 |
1:0.1 |
6000 |
3.462 |
1.95% |
80.72% |
電子 |
重設型 |
台証SN |
迅杰 |
92.4 |
1:0.1 |
6000 |
1.174 |
1.91% |
79.10% |
電子 |
重設型 |
台証SP |
台半 |
41.85 |
1:0.2 |
6000 |
1.074 |
3.85% |
79.80% |
電子 |
重設型 |
台証SQ |
元太 |
44.1 |
1:0.2 |
6000 |
1.174 |
3.99% |
82.36% |
電子 |
重設型 |
永豐CU |
台泥 |
61.05 |
1:0.2 |
20000 |
0.717 |
1.76% |
57.80% |
水泥 |
重設型 |
永豐CV |
台化 |
82.8 |
1:0.5 |
20000 |
1.096 |
1.99% |
41.99% |
塑膠 |
重設型 |
永豐CW |
合勤 |
41.55 |
1:0.2 |
20000 |
0.508 |
1.83% |
59.12% |
電子 |
重設型 |
永豐CX |
友達 |
67.35 |
1:0.5 |
20000 |
1.226 |
2.73% |
52.18% |
電子 |
重設型 |
永豐CY |
第一金 |
41.25 |
1:0.5 |
20000 |
1.096 |
3.99% |
54.72% |
金融 |
重設型 |
永豐CZ |
大聯大 |
50.85 |
1:0.2 |
20000 |
0.667 |
1.97% |
65.34% |
電子 |
重設型 |
兆豐M1 |
中環 |
12.6 |
1:0.5 |
20000 |
0.683 |
8.13% |
75.00% |
電子 |
重設型 |
兆豐M2 |
勝華 |
27.97 |
1:0.2 |
20000 |
0.683 |
3.66% |
75.00% |
電子 |
重設型 |
兆豐M3 |
中石化 |
19.87 |
1:0.2 |
20000 |
0.374 |
2.82% |
65.00% |
塑膠 |
重設型 |
兆豐M4 |
微星 |
26.85 |
1:0.2 |
20000 |
0.374 |
2.09% |
55.00% |
電子 |
重設型 |
兆豐M5 |
大同 |
17.7 |
1:0.5 |
20000 |
0.623 |
5.28% |
55.00% |
電子 |
重設型 |
兆豐M6 |
瑞軒 |
31.57 |
1:0.2 |
20000 |
0.564 |
2.68% |
65.00% |
電子 |
重設型 |
兆豐PX |
頎邦 |
34.2 |
1:0.5 |
8000 |
1.108 |
4.86% |
52.00% |
電子 |
重設型 |
兆豐PY |
合晶 |
169.5 |
1:0.1 |
5000 |
2.492 |
2.21% |
90.00% |
電子 |
重設型 |
亞東L2 |
綠能 |
258 |
1:0.1 |
20000 |
3.653 |
2.12% |
95.69% |
電子 |
歐式 |
亞東L3 |
巨大 |
127.05 |
1:0.5 |
20000 |
2.607 |
3.08% |
62.71% |
其他 |
歐式 |
金鼎M2 |
晶電 |
84.6 |
1:0.2 |
20000 |
2.031 |
3.60% |
81.61% |
電子 |
上限型 |
金鼎M3 |
晶技 |
78.75 |
1:0.2 |
20000 |
1.812 |
3.45% |
77.82% |
電子 |
上限型 |
金鼎PU |
光洋科 |
192.75 |
1:0.1 |
15000 |
2.31 |
1.80% |
81.79% |
電子 |
上限型 |
金鼎PV |
合晶 |
180 |
1:0.1 |
15000 |
2.141 |
1.78% |
80.76% |
電子 |
上限型 |
金鼎PW |
群聯 |
285.75 |
1:0.1 |
12000 |
3.555 |
1.87% |
85.09% |
電子 |
上限型 |
信證DL |
綠能 |
288 |
1:0.1 |
20000 |
2.838 |
1.48% |
76.55% |
電子 |
重設型 |
信證DM |
晶技 |
75.45 |
1:0.1 |
20000 |
0.737 |
1.47% |
72.15% |
電子 |
重設型 |
信證DN |
遠東銀 |
14.62 |
1:1 |
20000 |
1.155 |
11.85% |
57.94% |
金融 |
重設型 |
信證DP |
華碩 |
123 |
1:0.2 |
20000 |
1.713 |
2.09% |
47.16% |
電子 |
重設型 |
信證DQ |
國建 |
21.97 |
1:0.5 |
20000 |
1.225 |
8.36% |
76..36% |
建材 |
重設型 |
信證DR |
美利達 |
103.5 |
1:0.1 |
20000 |
0.737 |
1.07% |
50.40% |
其他 |
重設型 |
信證DS |
華南金 |
37.65 |
1:0.5 |
20000 |
1.464 |
5.83% |
52.70% |
金融 |
重設型 |
信證DT |
開發金 |
15.6 |
1:1 |
20000 |
1.185 |
11.39% |
49.27% |
金融 |
重設型 |
信證DU |
富邦金 |
39.6 |
1:0.5 |
20000 |
1.533 |
5.81% |
56.03% |
金融 |
重設型 |
國泰66 |
昱晶 |
303 |
1:0.1 |
20000 |
4.509 |
2.23% |
88.68% |
電子 |
重設型 |
國泰67 |
凌陽 |
48.45 |
1:0.2 |
20000 |
1.284 |
3.98% |
79.84% |
電子 |
重設型 |
國泰68 |
兆赫 |
128.1 |
1:0.1 |
20000 |
1.931 |
2.26% |
85.97% |
電子 |
重設型 |
國泰69 |
聯詠 |
124.05 |
1:0.1 |
20000 |
1.712 |
2.07% |
79.01% |
電子 |
重設型 |
國泰Q4 |
中美晶 |
213.75 |
1:0.1 |
10000 |
3.225 |
2.26% |
89.80% |
電子 |
重設型 |
國票C5 |
台肥 |
163.5 |
1:0.1 |
20000 |
2.329 |
2.14% |
75.00% |
生化 |
重設型，歐式 |
國票C6 |
台泥 |
61.5 |
1:0.2 |
20000 |
1.512 |
3.69% |
65.00% |
水泥 |
重設型，歐式 |
國票C7 |
新光金 |
29.25 |
1:0.5 |
20000 |
1.712 |
8.78% |
62.00% |
金融 |
重設型，歐式 |
國票C8 |
遠紡 |
57 |
1:0.5 |
20000 |
3.662 |
9.64% |
68.00% |
紡織 |
重設型，歐式 |
國票C9 |
台灣50ETF |
77.55 |
1:0.5 |
20000 |
3.334 |
6.45% |
40.00% |
ETF |
重設型，歐式 |
國票D1 |
東鋼 |
72.9 |
1:0.2 |
20000 |
1.451 |
2.99% |
53.00% |
鋼鐵 |
重設型，歐式 |
康和B5 |
藍天 |
60.45 |
1:0.1 |
20000 |
1.023 |
2.54% |
100.40% |
電子 |
重設型，歐式 |
康和B6 |
義隆 |
56.1 |
1:0.1 |
20000 |
0.944 |
2.52% |
99.88% |
電子 |
重設型，歐式 |
康和W4 |
中美晶 |
213.75 |
1:0.1 |
5000 |
3.607 |
2.53% |
100.14% |
電子 |
重設型，歐式 |
康和W5 |
元太 |
46.8 |
1:0.2 |
10000 |
1.58 |
5.06% |
100.17% |
電子 |
重設型，歐式 |
統一EN |
富邦金 |
39.75 |
1:0.5 |
20000 |
1.6 |
6.04% |
48.00% |
金融 |
上限型 |
統一EP |
和鑫 |
17.47 |
1:0.5 |
20000 |
1.5 |
12.88% |
70.00% |
電子 |
上限型 |
統一EQ |
訊連 |
207 |
1:0.1 |
20000 |
1.5 |
1.09% |
55.00% |
軟體 |
上限型 |
富邦DS |
鴻海 |
222 |
1:0.1 |
20000 |
1.214 |
0.82% |
55.00% |
電子 |
重設型 |
富邦DT |
兆豐金 |
31.8 |
1:0.5 |
20000 |
0.926 |
4.37% |
45.30% |
金融 |
重設型 |
富邦DU |
中信金 |
35.55 |
1:0.5 |
20000 |
1.214 |
5.12% |
50.00% |
金融 |
重設型 |
富邦DV |
第一金 |
43.13 |
1:0.5 |
20000 |
1.185 |
4.12% |
55.10% |
金融 |
重設型 |
新壽K7 |
晶技 |
76.8 |
1:0.1 |
20000 |
0.945 |
1.85% |
70.00% |
電子 |
重設型 |
新壽K8 |
和鑫 |
17.47 |
1:0.5 |
20000 |
1.055 |
9.06% |
75.00% |
電子 |
重設型 |
群益LQ |
台灣50ETF |
78.9 |
1:0.1 |
20000 |
0.368 |
0.70% |
30.00% |
ETF |
重設型 |
群益LR |
台灣50ETF |
42.08 |
1:0.1 |
20000 |
0.308 |
0.59% |
32.00% |
ETF |
重設型，認售 |
群益LS |
中鋼 |
68.7 |
1:0.1 |
20000 |
0.317 |
0.69% |
30.00% |
鋼鐵 |
重設型 |
群益LT |
巨大 |
131.7 |
1:0.1 |
20000 |
0.846 |
0.96% |
51.60% |
其他 |
重設型 |
群益LU |
聯發科 |
456 |
1:0.1 |
20000 |
3.773 |
1.24% |
61.30% |
電子 |
重設型 |
群益LV |
友達 |
62.7 |
1:0.2 |
20000 |
0.906 |
2.17% |
50.20% |
電子 |
重設型 |
群益LW |
陽明 |
27.7 |
1:0.5 |
20000 |
0.995 |
5.38% |
50.00% |
航運 |
重設型 |
群益LX |
彩晶 |
14.7 |
1:1 |
20000 |
0.955 |
9.74% |
51.90% |
電子 |
重設型 |
群益LY |
國泰金 |
91.5 |
1:0.1 |
20000 |
0.677 |
1.11% |
45.00% |
金融 |
重設型 |
寶來PE |
群聯 |
269.25 |
1:0.1 |
10000 |
3.485 |
1.94% |
75.10% |
電子 |
重設型，歐式 |
寶來PF |
伍豐 |
261 |
1:0.1 |
10000 |
2.987 |
1.72% |
68.69% |
電子 |
重設型，歐式 |
寶來PG |
中美晶 |
213 |
1:0.1 |
10000 |
1.992 |
1.40% |
59.74% |
電子 |
重設型，歐式 |
寶來PH |
合晶 |
172.5 |
1:0.1 |
10000 |
1.992 |
1.73% |
69.11% |
電子 |
重設型，歐式 |
寶來PJ |
泰偉 |
115.5 |
1:0.1 |
10000 |
1.991 |
2.59% |
93.62% |
電子 |
重設型，歐式 |
寶來PK |
迅杰 |
93.15 |
1:0.1 |
20000 |
1.195 |
1.92% |
56.61% |
電子 |
重設型，歐式 |
寶來PL |
元太 |
44.1 |
1:0.2 |
20000 |
1.145 |
3.89% |
57.29% |
電子 |
重設型，歐式 |
寶來PM |
光洋科 |
194.25 |
1:0.1 |
10000 |
1.992 |
1.54% |
63.59% |
電子 |
重設型，歐式 |
三、權證市場概況
目前在市場上交易的權證共有2,166檔，價內的有128檔、價外的有2,038檔；所有權證之平均隱含波動率約為66%；以權證標的來看，市場上流通檔數最多的權證標的為宏達電，共有51檔權證在市場上交易。
因為最近大盤上沖下洗，個股部份也是呈現上下震盪的局面，但仍有部份權證的隱含波動率低於其歷史波動率不少，且目前股價處於淺價外(例如:以2607榮運為標的之台証DY、以2542興富發為標的之中信KV…等等)，若以低買高賣、以小搏大的角度來思考，是不錯的投資機會。
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資料來源：台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站
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